はてなブログ、YouTube の埋め込みをすると自動で <iframe> 直下に <a href> のリンクが付くようですね（アカウント持っていないので複数のはてブロ記事を見た感じでの想像ですが）。
YouTube 以外の外部サービス埋め込みはどうなんだろう。
いずれにせよ <iframe> にリンクを付けるのはアクセシビリティの観点からは良いこと。

現実世界における点字ブロックのように不要な人にとっては邪魔なものではあるけれど、そこは Web。本当に要らないならユーザースタイルシートで非表示にできる手段があるので、どのサイトもこういう対応して欲しい。